Вы можете рассчитать его на основе нескольких минут для дневных торговых операций с такими активами, как валюта, акции или товары. По умолчанию устанавливается 14-периодный интервал, но трейдер может изменить его по своему усмотрению. Более длительные интервалы менее чувствительны к ценовым изменениям, а короткие больше реагируют на колебания. Одним из самых простых способов применения среднего истинного диапазона является выявление периодов высокой волатильности. На приведённом выше графике вы можете видеть три скачка линии индикатора. Такие случаи указывают на то, что цена стала заметно выше/ниже среднего значения за последнее время.
Важность Average True Range (ATR) заключается в его способности объективно измерять волатильность. ATR помогает трейдерам понять, как меняется цена актива, что может быть использовано для принятия обоснованных торговых решений. Индикатор особенно полезен для трейдеров, которые используют стоп-лосс и/или тейк-профит для управления своими позициями. Понимая типичный ценовой диапазон актива, трейдеры могут устанавливать стоп-лосс и тейк-профит ордера на соответствующих уровнях для управления рисками.
Индикатор базовый для многих торговых платформ, применяется в сочетании с Price Action и осцилляторами, является вспомогательным. Индикатор ATR (Average True Range) — инструмент для измерения относительного уровня волатильности. Этот простой и удобный индикатор доказал свою надежность и эффективность в анализе любых активов. Настройки индикатора вызываются двойным кликом мыши посредством левой клавиши.
Во вкладке «Уровни» можно задать фиксированное значение уровня — на графике он появится в виде горизонтальной линии. Индикатор ATR (Средний Истинный Диапазон) представил в своей книге в 1978 году Уэллс Уайлдер, автор многих других известных инструментов, таких как Parabolic SAR и RSI. Изначально инструмент был предназначен для отличавшихся в сравнении с рынком акций высокой волатильностью рынков фьючерсов.
Формула Среднего Истинного Диапазона (atr)
Но с увеличением периода индикатор медленнее реагирует на изменение цены — учтите этот момент при подборе периода. Трейдеры должны помнить, что ATR — это всего лишь один из инструментов в арсенале трейдера, и не следует принимать торговые решения, основываясь только на нем. Помимо использования в качестве индикатора волатильности, ATR также можно применять в качестве основы для торговых стратегий. Например, трейдеры часто используют ATR для расчета оптимальной суммы сделки. Цена тестирует пробитый верхний уровень канала и отскакивает вверх при резко увеличивающихся значениях ATR. Таким образом, вы можете отрегулировать расстояние до вашего трейлинг стопа.
Инструмент не дает представления о силе тренда, по нему нельзя сделать прогноз движения цены. Он только показывает ориентировочную оценку волатильности рынка. Под волатильностью валютной пары подразумевается амплитуда движения цены, то есть интервал, который она способна пройти за определённый отрезок времени. Рассчитав усреднённое значение этого показателя, трейдер будет знать о потенциале выбранного актива и сможет найти точку для открытия сделки или, наоборот, вовремя выйдет из неё. Индикатор под названием «Средний истинный диапазон» относится к осцилляторам и показывает волатильность той или иной валютной пары в отдельный период времени.
Информация о том, насколько волатилен тот или иной актив, необходима любому участнику рынка. Опираясь на неё, можно давать оценку перспективам вложения в него. Результатом этого расчета является значение ATR для 15-го дня. Этот процесс можно повторить для каждого последующего дня, чтобы рассчитать ATR за весь период. Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления.
Как Интерпретировать Сигналы Среднего Истинного Диапазона
Применяется в трендовых стратегиях для оценки вероятности разворота тренда, определения момента выхода цены из флета. Также он служит для установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит и используется для оценки ширины диапазона при торговле по канальным стратегиям. Он считается одним из самых надежных индикаторов волатильности, поскольку учитывает все «разрывы» и сдвиги лимита цены актива. Трейдеры используют ATR для выявления потенциальных изменений тренда, определения уровней стоп-лосса и оценки соотношения риск-прибыль сделки.
На графике будет отражаться только зафиксированный в настройках диапазон. При увеличении этого показателя инструмент станет менее чувствительным. Такие настройки зачастую выбираются для активов с повышенной волатильностью.
Для этого нужно дождаться, когда уровень волатильности достигнет своих многолетних минимумов. Дальше можно открыть сделку по направлению к границе тренда. Для точной работы необходимо использовать недельный таймфрейм. Индикатор волатильности нужен для профессионального трейдинга. Он не настолько информативен, чтобы начинающие трейдеры увидели бы в нем смысл в сравнении с другими инструментами. Тем не менее, о нем стоит знать и кому-то эти знания пригодятся при разработке торговой системы.
Торговля На Форекс С Помощью Индикатора Фракталов
Average True Range оценивает торговую активность и степень интереса инвесторов к той или иной акции. Если значение индикатора растет — растет волатильность и торговые объемы, если значение низкое — на рынке боковик. Дополнительно к ATR на Форексе можно использовать индикатор https://boriscooper.org/ объемов или стакан цен МТ5, чтобы увидеть ориентировочные сильные уровни сопротивления и поддержки. К недостаткам инструмента относят запаздывание, присущее всем типам средних скользящих. Чем больше период, тем слабее инструмент реагирует на текущее изменение котировок.
Это поможет вам избежать слишком узких стопов в периоды высокой волатильности и размещать более широкие стопы в периоды низкой волатильности. В формуле среднего истинного диапазона по умолчанию используется atr индикатор 14-периодный индикатор EMA. Потому что в отличие от других торговых индикаторов, которые измеряют импульс, направление тренда, уровни перекупленности и т.д., индикатор ATR не является таковым.
Установка Ордеров Стоп-лосс
Тем не менее, цена по-прежнему находится в горизонтальном канале. Позже цена пробивает диапазон через верхний уровень, давая нам сигнал на лонг. В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора. Таким образом, вы можете открыть длинную позицию с минимальной целью.
Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике. Насколько такой вариант применения можно назвать целесообразным — сложный вопрос. Во-первых, цифра «50%» условна и подбирается под каждую пару индивидуально.
Формула Истинного Диапазона
Суть Average True Range в акциях аналогична сути его применения и на других рынках. На графике акции индикатор показывает текущую скорость изменения ее цены по отношению к ценовой волатильности в прошлых периодах. Низкое значение — на рынке флет, начинается рост индикаторной линии с низких уровней — начало тренда, высокое значение — сигнал для фиксации сделок, так как может последовать флет.
- Значения индикатора рассчитываются на основе цены закрытия, а также с учётом локальных экстремумов, которые цена продемонстрировала за определённый период.
- Это диапазон движения цены от минимального значения к максимальному или наоборот за фиксированный промежуток времени.
- Например, значение ATR «0,0098» с периодом 14 означает, что средний диапазон движения цены за последние 14 свечей составлял 98 пунктов.
- Average True Range оценивает торговую активность и степень интереса инвесторов к той или иной акции.
- Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) — это показатель волатильности рынка.
Например, если актив имеет высокое значение ATR, трейдерам стоит установить более «широкие» уровни стоп-лосса и тейк-профита, для компенсации повышенной волатильности. И наоборот, если у актива низкое значение ATR, трейдер может установить более «узкие» стоп-лоссы и уровни тейк-профита. Индикатор ATR чаще всего используется для анализа текущей рыночной ситуации. Наиболее частое его применение — определение ключевых уровней расстановки отложенных и стоп-ордеров. Большую часть времени цена находится в среднем за фиксированный период времени диапазоне, что позволяет расставить стопы и тейк-профит на уровне текущего ATR. Другое применение ATR — определение активности трейдеров при торговле по трендовым стратегиям.
Теперь давайте рассмотрим стратегию управления торговлей на основании значений ATR. Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх. Как вариант, вы можете закрыть половину своей позиции на исходной цели и закрыть другую половину на второй цели. Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший — для сильных трендов. Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи.